PortfoliosLab logo
Сравнение ^N225 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^N225 и ^GSPC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ^N225 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.22%
1,552.02%
^N225
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

-0.07

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

^N225:

0.16

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

^N225:

1.03

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

^N225:

-0.03

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

^N225:

-0.08

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

^N225:

9.84%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

^N225:

29.83%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^N225:

-11.62%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.75% против 10.43% соответственно.


^N225

С начала года

-6.46%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-5.24%

1 год

-2.32%

5 лет

13.40%

10 лет

6.75%

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.17
0.44
^N225
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и ^GSPC

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.52%
-7.82%
^N225
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и ^GSPC

Текущая волатильность для Nikkei 225 (^N225) составляет 3.63%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.63%
5.62%
^N225
^GSPC